Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан