Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн